首届中国期货FOF种子基金私募邀请赛(第15期总榜单及第22期周榜单同步发布)---陆家嘴金融网

首届中国期货FOF种子基金私募邀请赛(第15期总榜单及第22期周榜单同步发布)

   陆家嘴金融网   2019-10-30 16:53:17
  

首届中国期货FOF种子基金私募邀请赛(第15期总榜单及第22期周榜单同步发布)

"首届中国期货FOF种子基金私募邀请赛"本周进入第22个交易周,大赛组委会今日同步发布了第22期周榜单和第15期总榜单。


本周参赛账户概况

(2019.10.21-2019.10.25)

从比赛分组情况看,本周非程序化组表现相对较好,有45.90%的参赛账户本周取得了正收益;同期程序化组有34.62%的参赛账户取得了正收益。开赛至今,约有36.71%的程序化账户和45.08%的非程序化账户取得了正收益。

从细分策略看,趋势策略在上周结束了之前连续四周的回撤后,本周再次出现下跌走势,周平均收益为-0.87%;统计套利和日内高频本周分别取得了0.56%和0.12%的正收益。

参赛账户当周收益率分布特征


数据来源:首届中国期货FOF种子基金私募邀请赛官网

统计周期:2019.10.21-2019.10.25

参赛账户分策略平均收益率统计(%)

数据来源:首届中国期货FOF种子基金私募邀请赛官网

统计周期:2019.10.21-2019.10.25

大赛第22周榜单(2019年第43个自然周)

(2019.10.21-2019.10.25)

周榜单按参赛产品期货账户当期绝对收益率进行排名。本期周榜单数据统计区间为2019年10月21日至2019年10月25日间的期货账户日频数据。

【程序化组】

上海泓湖投资管理有限公司的"泓湖泓程量化策略期货账户"获本周程序化组第一名;

杭州慧创投资管理有限公司的"慧创聚顺鑫1号期货账户"获本周程序化组第二名;

浙江舜正投资管理有限公司的"舜正懿道股指增强1号期货账户" 获本周程序化组第三名。


【非程序化组】

杭州尚泽投资管理有限公司的"嘉星神农一号期货账户"获本周非程序化组第一名;

江苏济凡资产管理有限公司的"济凡玄武三号期货账户"获本周非程序化组第二名;

江苏济凡资产管理有限公司的"济凡玄武二号期货账户"获本周非程序化组第三名。


大赛第15期总榜单

(累计参赛日须超过大赛已持续时间的50%)

总榜单以大赛开赛日(2019年5月21日前报名的账户)或参赛起始日(2019年5月21日后报名的账户)为计算基期,按三维综合评审法进行综合打分后进行排名(三维包括:年化收益率、年化夏普比率、区间最大回撤)。为使所有评审维度的影响力在同一量纲,计算每一项指标在所有参赛账户样本中进行大赛期间排名百分位数(得分在0-100之间):S1,S2,S3。

总榜单综合得分=年化收益率得分S1*40%+年化夏普比率得分S2*30%+区间最大回撤得分S3*20%。

本期总榜单数据统计截止日为2019年10月25日的期货账户日频数据。

【程序化组】

广东博弈树投资股份有限公司的"博弈树量化1号期货账户"以综合得分84.88分获程序化组第15期总榜单第一名;

南京宏龙资产管理有限公司的"宏龙1号期货账户" 以综合得分79.84分获程序化组第15期总榜单第二名;

深圳市前海久银投资基金管理有限公司的"久银宏观对冲量化1号期货账户" 以综合得分79.46分获程序化组第15期总榜单第三名。


【非程序化组】

上海浦浩投资有限公司的"矶法CTA三元永续期货账户"以综合得分80.45分获非程序化组第15期总榜单第一名;

滨海天地(天津)投资管理有限公司的"滨海锦慧七号期货账户"以综合得分75.37分获非程序化组第15期总榜单的第二名;

杭州七禾新资产管理有限公司的"七禾大自然期货账户"以综合得分74.33分获非程序化组第15期总榜单的第三名。


【声明】本榜单所有账户排名、收益和净值等仅以参赛产品的期货账户权益数据为统计口径。期货账户收益情况并不代表私募产品真实的收益和净值。本榜单不产生任何投资建议,不构成对任何机构、高净值客户及基金产品的推介。本排名最终解释权归中国期货FOF种子基金邀请赛组委会。

首届中国期货FOF种子基金私募邀请赛

榜单发布渠道及时间

一、大赛榜单通过以下官方渠道发布

1、期报投资微信公众号

2、大赛官网

3、期货实战排排网官网及公众号

二、榜单发布时间

1、周榜单于每周结束后的3个工作日内发布;

2、月榜单于每月结束后的10个工作日内发布;

3、季榜单于每个季度结束后的15个工作日内发布;

4、总榜单与周榜单同步发布;

5、年度榜单于2020年6月中下旬发布。

首届中国期货FOF种子基金私募邀请赛榜单

设置及评选规则

1、大赛按程序化组和非程序化组分别设置周度榜单、月度榜单、季度榜单、总榜单及年度榜单。

2、周度、月度、季度榜单按参赛账户当期绝对收益率排名;当周完整参赛可以参加当周榜单评选;当月完整参赛可以参加当月榜单评选;当季参赛超过40个交易日可以参加当季榜单评选。

3、总榜单以大赛开赛日(2019年5月21日前报名的账户)或参赛起始日(2019年5月21日后报名的账户)为计算基期,按三维综合评审法进行综合打分(三维包括:年化收益率、年化夏普比率、区间最大回撤)。为使所有评审维度的影响力在同一量纲,计算每一项指标在所有参赛账户样本中进行大赛期间排名百分位数(得分在0-100之间):S1,S2,S3。

总榜单综合得分=年化收益率得分S1*40%+年化夏普比率得分S2*30%+区间最大回撤得分S3*20%。

累计参赛日须超过大赛已持续时间的50%以上,可参加总榜单评选。

4、年度榜单采用四维综合评审法进行综合打分(四维包括:年化收益率、年化夏普比率、区间最大回撤、专家评审),为使所有评审维度的影响力在同一量纲,计算每一项指标在所有参赛账户样本中进行大赛期间排名百分位数(得分在0-100之间):S1,S2,S3,S4。

年度综合得分=年化收益率得分S1*40%+年化夏普比率得分S2*30%+区间最大回撤得分S3*20%+专家评审得分S4*10%。

累计参赛日须超过大赛已持续时间的50%以上,可以参加年度榜单评选。本赛季结束后按年度综合分数评选出程序化组和非程序化组的冠亚季军及十强。


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